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内容简介
与第1版相比,《主动投资组合管理》的第2版更胜一筹。第2版细致地描述了怎样将经济学、计量经济学和运筹学的理论付诸实践,解决投资中的现实问题:寻找更高的收益机会。它从一个基准组合开始,定义了相对于基准的超常收益率,进而建立了主动管理的理论框架。这一版本新增了许多章节:资产配置、多空投资、信息的时间尺度以及其他前沿课题。它还用新观点讨论了当前最紧迫的一些问题,包括风险、账户离差、市场冲击、业绩分析等,并在必要时给出了实证数据的例子。
结果就是,第2版为主动投资管理提供了一组现代的、全面的战略概念和经验原则,指导主动投资流程并提升其收益。全书由四个部分构成:基础理论、预期收益率和估值、信息处理以及策略实施,带领读者逐步了解整个流程。《主动投资组合管理》介绍了:
主动管理的合适理论框架,以及怎样在该框架下应用基本的投资组合理论
将市场洞察力转化为特异的、有价值的投资策略的技术
中文版序言
译者序
前言
致谢
第1章绪论
第一部分基础理论
第2章一致预期收益率:资本资产定价模型
第3章风险
第4章超常收益率、业绩基准和附加值
第5章残差风险和残差收益率:信息率
第6章主动管理基本定律
第二部分预期收益率和估值
第7章预期收益率和套利定价理论
第8章估值理论
第9章估值实践
第三部分信息处理
第10章预测基础
第11章高级预测
第12章信息分析
第13章信息时间尺度
第四部分策略实施
第14章组合构建
第15章多空投资
第16章交易成本、换手率和交易
第17章业绩分析
第18章资产配置
第19章基准择时
第20章主动管理的历史业绩
第21章开放性问题
第22章总结
附录A标准符号表
附录B词汇表
附录C收益率和统计基础
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